Любимая домовая церковь Николая I и его семьи расположена в западной части бывшей «Собственной ее величества дачи Александрия». Маленькая жемчужина искусства неоготики, возведенная в 1830-1834 годах. Декоративное убранство ее фасадов и интерьеров выдержано в готическом стиле, что отразилось на названии: стрельчатые порталы, окна-розы с витражами, на фасадах чугунный кружевной орнамент и 43 фигуры Святых из выколотной меди. По назначению Капелла – православная церковь. Освящена летом 1834 г. во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского. Восемь легких ажурных башенок церкви увенчаны вызолоченными православными крестами. Восточный фасад имеет алтарный выступ. Алтарь отделен от церковного зала одноярусным иконостасом с образами, выполненными по православным канонам. Во время присутствия императорской семьи в Александрии богослужения в Капелле происходили регулярно. В настоящее время отреставрирована и освящена в июне 2006 г.

В сентябре 2007 г. здесь отпевали во время обряда перезахоронения привезенные из Дании останки императрицы Марии Федоровны, матери последнего российского императора Николая II. Александрия первой в сентябре 1866 г. гостеприимно встретила датскую принцессу Дагмар, невесту цесаревича Александра Александровича, только что вступившую на русскую землю.